這個 原油（USOUSD / WTI）隔夜利息（swap）計算機回答的是多數原油交易者收到第一張對帳單後才會問的問題：這個部位放過夜、放一個月，到底是付錢還是收錢？ 它使用本站 MT5 帳戶實測的隔夜利息數據（不是轉貼官網表格），自動計入3倍日，還能並排比較不同券商。原油有個和黃金最不一樣的地方：做多有機會「被付錢」，這在金屬上幾乎看不到。
- 每晚 swap：依你的手數與方向計算的實測隔夜費用（多單常為正值＝收益）
- 計費夜數明細：一般夜 ×1、3倍日 ×3、週末 ×0
- 持倉總成本：整段期間的合計，以美元與你的帳戶幣別顯示
- 自動帶入券商數值：選擇券商後，最新的實測隔夜利息值會自動填入，不需要手動查詢
保證金是「開倉」的成本，損益是「平倉」的結果——而隔夜利息是「持有」的結果，原油的這一面尤其值得算清楚，因為它可能是負成本（你付錢），也可能是正收益（券商付你）。想看金屬那一面，可參考姊妹工具 XAUUSD 黃金隔夜利息計算機。
| 券商 | |
|---|---|
| 方向 | |
| 手數 | |
| 持有天數 | |
| 每手每晚隔夜利息 （USD） |
|
| 帳戶幣別 | |
| USD → 匯率 |
| 每晚 swap | |
|---|---|
| 計費夜數 | |
| swap 合計（USD） | |
| swap 合計（） | |
| 每30天參考值 |
如果你還在熟悉 WTI 一手的合約規格、現貨與期貨 CFD 的差異，或想了解高波動下的策略，建議先看 原油 CFD 交易指南（WTI 與布蘭特），再回來用這個工具把持倉成本算清楚。
原油的隔夜利息怎麼運作
原油 CFD 的 swap（隔夜利息／庫存費）在券商的轉倉時間每個交易夜結算一次，其中一個平日會以3倍計收，用來涵蓋週末。和黃金不同的是：原油的隔夜利息不對稱——多單常常是正值（你被付錢），空單則可能相當貴。公式很短，真正會讓人意外的是方向不同，結果天差地別。
持倉成本公式
swap 合計 = 每手每晚隔夜利息× 手數 × 計費夜數
計費夜數 = 一般平日夜 ×1 + 3倍日 ×3 + 週末 ×0。
用本站實測數據舉例：某券商原油做多每手每晚 +$10.66，持有 30 天（17 個一般夜＋5 個3倍日＝32 個計費夜）約等於 +$341——也就是這段期間你光持有就收進三百多美元。但同一檔商品做空每晚 −$14.60，30 天就變成 −$467。就我的經驗來說，很多人把原油當成「跟黃金差不多」的持倉成本，結果發現多空兩邊的帳單根本不在同一個量級。
為什麼原油多單會「被付錢」
原油隔夜利息的方向性，來自合約背後的期貨曲線與資金成本結構，因此做多常為正值、做空為負值，這和金屬（多空通常都是負）很不一樣。本站實測就看到：IC Markets 多單 +$10.66、Vantage 多單甚至 +$27.63；反過來，Vantage 空單一晚 −$154.74，是這份名單裡最貴的一檔。如果你是那種偏好「順著正向 swap 抱多單」的部位交易者，原油確實比黃金更友善——但別忘了正向 swap 隨時可能被券商調整，不是保證收益。
原油的3倍日和金屬不同
這點最容易被金屬交易者套錯：黃金多半在週三收3倍，但原油多半落在週五（×3）。轉倉的交割日會跨過週末，所以一次收取三天的資金成本，週末本身則不收費。我們實測的券商裡，還有一家原油沒有固定的3倍日，計費節奏不太一樣。如果你習慣週中進場、抱「幾天」，進場前先確認你那家券商的原油3倍日落在星期幾——把週三的習慣直接搬到原油，很容易算錯帳單。
為什麼用實測值而不是轉貼表格
各家券商公布原油隔夜利息的單位不同（不同大小的「點」、金額、或年率），而且方向與數值天天在調。老實說，網路上的隔夜利息表格過期得很快，原油又有正負號之分，抄錯一個方向就完全反過來——所以這個工具直接讀取本站 MT5 帳戶當天實測的數值，換算成「每手每晚 USD」並保留正負號，再標示量測日期，而不是給你一個不知道幾個月前抄來的數字。實測中也有像 XM 這種多空皆免 swap（0）的券商，對抱久單的人來說是另一種選擇。
